Cantellis eşitsizliği - Cantellis inequality - Wikipedia

İçinde olasılık teorisi, Cantelli eşitsizliği bir genellemedir Chebyshev eşitsizliği tek bir "kuyruk" durumunda.[1][2][3] Eşitsizlik şunu belirtir:

nerede

gerçek değerli rastgele değişken,
... olasılık ölçüsü,
... beklenen değer nın-nin ,
... varyans nın-nin .

Vakaları birleştirmek ve verir

Daha zayıf bir versiyonu Chebyshev eşitsizliği.

Eşitsizlik genellikle Francesco Paolo Cantelli 1928'de yayınlayan[4] Chebyshev'in 1874 çalışmasından kaynaklanmaktadır.[5] Chebyshev eşitsizliği, herhangi bir veri örneği veya olasılık dağılımı "hemen hemen tüm" değerler, anlamına gelmek açısından mutlak değer veri örneğinin noktaları ile veri örneğinin ağırlıklı ortalaması arasındaki farkın. Cantelli eşitsizliği (bazen "Chebyshev-Cantelli eşitsizliği" veya "tek taraflı Chebyshev eşitsizliği" olarak adlandırılır), veri örneğinin noktalarının, mutlak değer tahmini. Chebyshev eşitsizliği "daha yüksek anlar sürümleri" ve "vektör sürümleri" Cantelli eşitsizliği de öyle.

Kanıt

Durum

İzin Vermek sonlu varyansı olan gerçek değerli bir rastgele değişken olmak ve beklenti ve tanımla (Böylece ve ).

Sonra herhangi biri için , sahibiz

Son eşitsizliğin bir sonucu olması Markov eşitsizliği. Yukarıdaki herhangi bir seçim için geçerli olduğu gibi , bunu işlevi en aza indiren değerle uygulamayı seçebiliriz . Farklılaşarak, bu şu şekilde görülebilir: , giden

Eğer

Durum

Daha önce olduğu gibi devam ediyoruz, yazıyoruz ve herhangi biri için

önceki türevi kullanarak . Sol tarafın tamamlayıcısını alarak elde ederiz

Eğer

Genellemeler

Daha fazla an kullanılarak daha güçlü çeşitli eşitsizlikler gösterilebilir. O, Zhang ve Zhang ve gösterdiler,[6] ne zaman ve:


Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Çok kriterli karar vermede araştırma ve uygulama: XIVth International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM), Charlottesville, Virginia, USA, 8-12 Haziran 1998Y.Y. Haimes ve R.E. Steuer, Springer, 2000, ISBN  3540672664.
  2. ^ Hung Q. Ngo'dan "Kuyruk ve Konsantrasyon Eşitsizlikleri"
  3. ^ Gábor Lugosi'den "Ölçü konsantrasyonu eşitsizlikleri"
  4. ^ Cantelli, F. P. (1928), "Sui confini della olasıita," Atti del Congresso Inter- nazional del Matematici, Bologna, 6, 47-5
  5. ^ Ghosh, B.K., 2002. Markov teoremine ilişkin olasılık eşitsizlikleri. Amerikan İstatistikçi, 56 (3), s. 186-190
  6. ^ He, S .; Zhang, J .; Zhang, S. (2010). "Küçük sapmanın sınırlayıcı olasılığı: Dördüncü bir an yaklaşımı". Yöneylem Araştırması Matematiği. 35 (1): 208–232. doi:10.1287 / moor.1090.0438. S2CID  11298475.