Kredi seti - Credal set - Wikipedia

Bir kredi seti bir dizi olasılık dağılımları[1] veya daha genel olarak, bir dizi (muhtemelen sonlu toplamalı) olasılık ölçüleri. Bir kredi kümesi genellikle bir kapalı dışbükey küme. İfade etmesi amaçlanmıştır belirsizlik veya kullanılması gereken olasılık modeli hakkında şüphe duymak veya bir Bayes dünyanın olası durumları hakkında ajan.[2]

Bir kredi seti ise kapalı ve dışbükeydir, sonra Kerin-Milman teoremi, eşdeğer bir şekilde tanımlanabilir aşırı noktalar . Bu durumda, bir işlevin beklentisi nın-nin kredi setine göre kapalı bir aralık oluşturur alt sınırının alt ön öngörüsü olarak adlandırılan ve üst sınırına, :[3]

nerede bir olasılık ölçüsü ve için benzer bir ifade ile (sadece değiştir tarafından yukarıdaki ifadede).

Eğer bir Kategorik değişken, sonra kredi seti bir dizi olarak düşünülebilir olasılık kütle fonksiyonları bitmiş .[4]Ek olarak ise ayrıca kapalı ve dışbükeydir, daha sonra bir fonksiyonun daha düşük öngörüsü nın-nin basitçe şu şekilde değerlendirilebilir:

nerede bir olasılık kütle fonksiyonu Bir inancın bir Boole değişkeni ikiden fazla uç noktaya sahip olamaz (çünkü sadece kapalı dışbükey kapalı aralıklardır), kimlik değişkenler üzerinden ayarlanır üç veya daha fazla değer alabilen herhangi bir sayıda uç noktaya sahip olabilir.[kaynak belirtilmeli ]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Levi, I. (1980). Bilgi Girişimi. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
  2. ^ Cozman, F. (1999). Özetle Olasılık Kümeleri Teorisi (ve ilgili modeller) Arşivlendi 2011-07-21 de Wayback Makinesi.
  3. ^ Walley, Peter (1991). Kesin Olmayan Olasılıklarla İstatistiksel Akıl Yürütme. Londra: Chapman ve Hall. ISBN  0-412-28660-2.
  4. ^ Troffaes, Matthias C. M .; Gert de Cooman (2014). Düşük öngörüleri. ISBN  9780470723777.

daha fazla okuma

  • Abellán, J. N .; Ahlaki, S.N. (2005). "Kredi kümelerinin üst entropisi. Kredi sınıflandırmasına uygulamalar". International Journal of Approximate Reasoning. 39 (2–3): 235. doi:10.1016 / j.ijar.2004.10.001.