Kredi puan kartları - Credit scorecards

Kredi puan kartları Bir müşterinin bir borç verene karşı mevcut veya önerilen kredi pozisyonuna göre tanımlanmış bir davranış (örneğin, kredi temerrüdü, iflas veya daha düşük bir temerrüt) sergileme olasılığının nicel bir tahminini sağlamaya çalışan matematiksel modellerdir. Puan kartları, homojen bir popülasyonun kredi dosyasını değerlendirmek için oluşturulur ve optimize edilir (örneğin, temerrüde düşmüş dosyalar, çok genç dosyalar, çok az bilgi içeren dosyalar). Ampirik olarak türetilmiş kredi puanlama sistemlerinin çoğu 10 ila 20 arasında değişkene sahiptir.[1] Uygulama puanları, tipik olarak tahmin gücünün% 80'inden fazlasını 1980'lerin sonlarında% 60'a yaklaşan kredi bürosu verilerinin hakimiyeti altında olma eğilimindedir.[2] İngiltere puan kartları için. Gerçekten de, kredi bürosu verilerinin katkısını artıran, puan kartlarından başvuru sahibi veya doğrulanamayan değişkenleri en aza indirmek için artan bir eğilim olmuştur.

Kredi puanlaması tipik olarak, kredilerini temerrüde düşüren müşterilerin gözlemlerini veya verilerini ve ayrıca temerrüde düşmemiş çok sayıda müşteri hakkındaki gözlemleri kullanır. İstatistiksel olarak, tahmin teknikleri gibi lojistik regresyon veya probit tahminler oluşturmak için kullanılır temerrüt olasılığı Bu tarihsel verilere dayalı gözlemler için. Bu model, aynı gözlem özelliklerini (örneğin yaş, gelir, ev sahibi) kullanan yeni müşteriler için temerrüt olasılığını tahmin etmek için kullanılabilir. Varsayılan olasılıklar daha sonra bir "kredi puanı" na ölçeklenir. Bu puan, müşterileri temerrüt olasılıklarını açıkça belirtmeden risklere göre sıralar.

Risk oranı modellemesi, indirgenmiş form kredi modelleri, kanıt ağırlığı modelleri, doğrusal veya lojistik regresyon gibi bir dizi kredi puanlama tekniği vardır. Birincil farklılıklar, açıklayıcı değişkenler hakkında gerekli varsayımları ve sürekli ve ikili sonuçları modelleme becerisini içerir. Bu tekniklerden bazıları, temerrüt olasılığını doğrudan tahmin etmede diğerlerinden üstündür. Akademisyenler ve endüstriden çok sayıda araştırmaya rağmen, hiçbir tekniğin her koşulda temerrüdü tahmin etmede üstün olduğu kanıtlanmamıştır.

Hakkında tipik bir yanlış inanç kredi puanlama Önemli olan tek özellik, ödemeleri zamanında yapıp yapmadığınız ve parasal yükümlülüklerinizi hızlı bir şekilde yerine getirip getirmediğinizdir. Ödeme geçmişi gerekli olsa da, yine de kredi notu puanının sadece üçte birinden fazlasını oluşturur. Ayrıca, geri ödeme geçmişi yalnızca kredi geçmişinizde gösterilir.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Murray Bailey "Pratik Kredi Puanlama: Sorunlar ve Teknikler" Beyaz Kutu Yayıncılık (2006)
  2. ^ Murray Bailey "Pratik Kredi Puanlama: Sorunlar ve Teknikler" Beyaz Kutu Yayıncılık (2006)