Ensemble Kalman filtresi - Ensemble Kalman filter - Wikipedia

topluluk Kalman filtresi (EnKF) bir yinelemeli filtre çok sayıda değişken içeren problemler için uygundur, örneğin ayrılıklar nın-nin kısmi diferansiyel denklemler jeofizik modellerde. EnKF, Kalman filtresi büyük sorunlar için (esasen kovaryans matrisi ile değiştirilir örnek kovaryans ) ve artık önemli veri asimilasyonu bileşeni topluluk tahmini. EnKF, partikül filtresi (bu bağlamda, bir parçacık topluluk üyesiyle aynı şeydir) ancak EnKF, ilgili tüm olasılık dağılımlarının Gauss; uygulanabilir olduğunda, çok daha etkilidir. partikül filtresi.

Giriş

Topluluk Kalman filtresi (EnKF) bir Monte Carlo uygulaması Bayes güncellemesi sorun: verilen bir olasılık yoğunluk fonksiyonu (pdf) modellenen sistemin durumunun ( önceki, genellikle yer bilimlerinde tahmin olarak adlandırılır) ve veri olasılığı, Bayes teoremi veri olasılığı hesaba katıldıktan sonra pdf elde etmek için kullanılır ( arka, genellikle analiz olarak adlandırılır). Buna Bayes güncellemesi denir. Bayes güncellemesi, zaman zaman yeni verileri dahil ederek modeli zaman içinde ilerletmekle birleştirilir. Orijinal Kalman filtresi 1960 yılında tanıtıldı,[1] tüm pdf'lerin Gauss (Gauss varsayımı) ve değişim için cebirsel formüller sağlar. anlamına gelmek ve kovaryans matrisi Bayes güncellemesiyle ve aynı zamanda sistemin doğrusal olması koşuluyla kovaryans matrisini zaman içinde ilerletmek için bir formül. Bununla birlikte, kovaryans matrisini sürdürmek, yüksek boyutlu sistemler için hesaplama açısından uygun değildir. Bu nedenle EnKF'ler geliştirildi.[2][3] EnKF'ler, sistem durumunun bir durum vektörleri koleksiyonu kullanarak dağılımını temsil eder. topluluk ve kovaryans matrisini, örnek kovaryans topluluktan hesaplandı. Topluluk sanki bir rastgele örneklem, ancak topluluk üyeleri gerçekten değil bağımsız - EnKF onları birbirine bağlar. EnKF'lerin bir avantajı, pdf'yi zamanında ilerletmenin, sadece topluluğun her bir üyesini ilerletmekle elde edilmesidir.[4]

Türetme

Kalman filtresi

Önce gözden geçirelim Kalman filtresi. İzin Vermek belirtmek -boyutlu durum vektörü bir modele sahip olduğunu varsayalım. Gauss olasılık dağılımı ortalama ile ve kovaryans yani pdf'si

Burada ve aşağıda, orantılı anlamına gelir; bir pdf her zaman ölçeklenir, böylece tüm uzay üzerindeki integrali bir olur. Bu , aradı önceki, modeli çalıştırarak zaman içinde gelişti ve şimdi yeni verileri hesaba katacak şekilde güncellenecek. Verilerin hata dağılımının bilindiğini varsaymak doğaldır; veriler bir hata tahminiyle birlikte gelmelidir, aksi takdirde anlamsızdırlar. Burada veriler kovaryanslı Gauss pdf'sine sahip olduğu varsayılır ve demek , nerede sözde gözlem matrisi. Kovaryans matrisi verilerin hata tahminini açıklar; veri vektörünün girişlerindeki rastgele hatalar bağımsızdır köşegendir ve köşegen girişleri, standart sapma ("Hata boyutu") veri vektörünün karşılık gelen girişlerinin hatası . Değer devlet için verinin değeri ne olacak veri hatalarının yokluğunda. Sonra olasılık yoğunluğu verilerin sistem durumunun koşulu , aradı veri olasılığı, dır-dir

Devletin pdf'si ve veri olasılığı sistem durumunun yeni olasılık yoğunluğunu vermek için birleştirilir verinin değerine bağlı ( arka ) tarafından Bayes teoremi,

Veri alındıktan sonra sabitlenir, bu nedenle arka durumu şu şekilde belirtin: onun yerine ve posterior pdf tarafından . Cebirsel manipülasyonlarla gösterilebilir[5] posterior pdf'nin de Gauss olduğunu,

arka ortalama ile ve kovaryans Kalman güncelleme formülleri tarafından verilir

nerede

sözde Kalman kazancı matris.

Ensemble Kalman Filtresi

EnKF, durum vektörünün pdf'sinin kovaryans matrisinin gelişmesini engelleyen Kalman filtresinin bir Monte Carlo yaklaşımıdır. . Bunun yerine, pdf bir topluluk tarafından temsil edilir

bir sütunları topluluk üyeleri olan matris ve buna önceki topluluk. İdeal olarak, topluluk üyeleri bir örneklem önceki dağıtımdan. Ancak, topluluk üyeleri genel olarak bağımsız Her EnKF adımı onları birbirine bağladığından ilk topluluk dışında. Yaklaşık olarak bağımsız kabul edilirler ve tüm hesaplamalar gerçekten bağımsızmış gibi yapılır.

Verileri çoğaltın Içine matris

böylece her sütun veri vektöründen oluşur artı rastgele bir vektör boyutlu normal dağılım . Ek olarak, sütunları bir örnek önceki olasılık dağıtım, ardından sütunları

bir örnek oluşturmak arka olasılık dağıtım. Bunu skaler durumda görmek için : İzin Vermek , ve Sonra

.

İlk toplam, arka ortalamadır ve ikinci toplam, bağımsızlık açısından bir varyansa sahiptir.

,

bu arka varyans.

EnKF artık basit bir şekilde durum kovaryansının değiştirilmesiyle elde edilmektedir. Kalman kazanç matrisinde örnek kovaryans ile topluluk üyelerinden hesaplanır (denir topluluk kovaryansı),[6] yani:

Uygulama

Temel formülasyon

İşte takip ediyoruz.[7][8] Topluluk matrisini varsayalım ve veri matrisi yukarıdaki gibidir. Topluluk ortalaması ve kovaryans

nerede

ve belirtilen büyüklükteki hepsinin matrisini belirtir.

Posterior topluluk tarafından verilir

bozulmuş veri matrisi nerede yukarıdaki gibidir.

O zamandan beri unutmayın bir kovaryans matrisidir, her zaman pozitif yarı belirsiz ve genellikle pozitif tanımlı, dolayısıyla yukarıdakinin tersi vardır ve formül tarafından uygulanabilir Cholesky ayrışma.[9] İçinde,[7][8] örnek kovaryans ile değiştirilir nerede ve tersi bir ile değiştirilir sözde ters kullanılarak hesaplanmıştır tekil değer ayrışımı (SVD).

Bu formüller baskın olan matris işlemleri olduğundan 3. seviye operasyonlar,[10] gibi yazılım paketlerini kullanarak verimli uygulama için uygundurlar. LAPACK (seri ve paylaşılan hafıza bilgisayarlar) ve ScaLAPACK (açık dağıtılmış bellek bilgisayarlar).[9] Hesaplamak yerine ters bir matrisle çarpılırsa, hesaplamak çok daha iyidir (birkaç kat daha ucuz ve aynı zamanda daha doğru) Cholesky ayrışma matrisin çarpımını ters ile çarpma işlemini, birçok eşzamanlı sağ tarafı olan doğrusal bir sistemin çözümü olarak ele alın.[10]

Gözlem matrissiz uygulama

Kovaryans matrisini topluluk kovaryansı ile değiştirdiğimizden, bu, matrisi açıkça belirtmeden topluluk gözlemlerinin doğrudan kullanıldığı daha basit bir formüle götürür. . Daha spesifik olarak, bir işlevi tanımlayın şeklinde

İşlev denir gözlem fonksiyonu veya içinde ters problemler bağlam, ileri operatör. Değeri devlet için verinin değeri ne olacak ölçümün kesin olduğunu varsayarsak. Daha sonra posterior topluluk şu şekilde yeniden yazılabilir:

nerede

ve

ile

Sonuç olarak, topluluk güncellemesi, gözlem fonksiyonu değerlendirilerek hesaplanabilir. her topluluk üyesinde bir kez ve matris açıkça bilinmesine gerek yoktur. Bu formül aynı zamanda[9] bir gözlem işlevi için sabit ofset ile , bunun da açıkça bilinmesi gerekmez. Yukarıdaki formül, doğrusal olmayan bir gözlem fonksiyonu için yaygın olarak kullanılmıştır. , örneğin bir kasırga girdap.[11] Bu durumda, gözlem fonksiyonu, esas olarak, topluluk üyelerindeki değerlerinden doğrusal bir fonksiyonla yaklaşık olarak tahmin edilir.

Çok sayıda veri noktası için uygulama

Çok sayıda veri noktalarının çarpımı bir darboğaz haline gelir. Aşağıdaki alternatif formül, veri noktalarının sayısı büyük (ızgaralı veya piksel verilerini asimile ederken olduğu gibi) ve veri hatası kovaryans matrisi diyagonaldir (veri hatalarının ilintisiz olduğu durum budur) veya ayrıştırılması ucuzdur (sınırlı kovaryans mesafesinden dolayı bantlı gibi). Kullanmak Sherman – Morrison – Woodbury formülü[12]

ile

verir

sadece matrisli sistemlerin çözümünü gerektiren (ucuz olduğu varsayılır) ve büyüklükte bir sistem ile sağ taraf. Görmek[9] işlem sayıları için.

Diğer uzantılar

Burada açıklanan EnKF sürümü, verilerin rastgele hale getirilmesini içerir. Rastgele veri içermeyen filtreler için, bakınız.[13][14][15]

Topluluk kovaryansı olduğundan sıra yetersiz (topluluk üyelerinden çok daha fazla durum değişkeni vardır, tipik olarak yüzden azdır), uzamsal olarak uzak olan nokta çiftleri için büyük terimlere sahiptir. Gerçekte uzak yerlerdeki fiziksel alanların değerleri o kadar da değil. bağlantılı kovaryans matrisi, mesafeye dayalı olarak yapay olarak daraltılır ve yerelleştirilmiş EnKF algoritmalar.[16][17] Bu yöntemler, hesaplamalarda kullanılan kovaryans matrisini değiştirir ve sonuç olarak, arka topluluk artık yalnızca önceki topluluğun doğrusal kombinasyonlarından yapılmaz.

Doğrusal olmayan sorunlar için EnKF, fiziksel olmayan durumlarla arka topluluk oluşturabilir. Bu, şu şekilde hafifletilebilir: düzenleme, gibi ceza büyük uzaysal gradyanlar.[6]

İle ilgili sorunlar için tutarlı özellikler, gibi kasırgalar, gök gürültülü fırtınalar, ateş hatları, fırtına hatları, ve yağmur cepheleri Uzaydaki durumu (ızgarasını) deforme ederek ve ayrıca durum genliklerini ek olarak düzelterek sayısal model durumunu ayarlama ihtiyacı vardır. 2007'de Ravela ve ark. toplulukları kullanarak ortak konum-genlik ayarlama modelini tanıtın ve hem EnKF hem de diğer formülasyonlara uygulanabilecek sıralı bir yaklaşımı sistematik olarak türetin.[18] Yöntemleri, genliklerin ve konum hatalarının bağımsız veya diğerlerinin yaptığı gibi birlikte Gauss olduğunu varsaymaz. Morphing EnKF, ödünç alınan tekniklerle elde edilen ara durumları kullanır. Görüntü kaydı ve morphing, durumların doğrusal kombinasyonları yerine.[19][20]

EnKF'ler Gauss varsayımına dayanır, ancak pratikte Gauss varsayımının karşılanamayabileceği doğrusal olmayan problemler için kullanılırlar. EnKF'deki Gauss varsayımını avantajlarını korurken gevşetmeye çalışan ilgili filtreler, birden çok Gauss çekirdeği ile durum pdf'sine uyan filtreleri içerir,[21] durum pdf'sine yaklaşan filtreler Gauss karışımları,[22] bir varyantı partikül filtresi partikül ağırlıklarının hesaplanması ile yoğunluk tahmini,[20] ve partikül filtresinin bir çeşidi ile kalın kuyruklu hafifletmek için veri pdf partikül filtresi dejenerasyonu.[23]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Kalman, R. E. (1960). "Doğrusal filtreleme ve tahmin problemlerine yeni bir yaklaşım". Temel Mühendislik Dergisi. 82 (1): 35–45. doi:10.1115/1.3662552. S2CID  1242324.
  2. ^ Evensen, G. (1994). "Hata istatistiklerini tahmin etmek için Monte Carlo yöntemlerini kullanarak doğrusal olmayan yarı-jeostrofik modelle sıralı veri asimilasyonu". Jeofizik Araştırmalar Dergisi. 99 (C5): 143–162. Bibcode:1994JGR .... 9910143E. doi:10.1029 / 94JC00572. hdl:1956/3035.
  3. ^ Houtekamer, P .; Mitchell, H.L. (1998). "Bir topluluk Kalman filtre tekniği kullanarak veri asimilasyonu". Aylık Hava Durumu İncelemesi. 126 (3): 796–811. Bibcode:1998MWRv..126..796H. CiteSeerX  10.1.1.3.1706. doi:10.1175 / 1520-0493 (1998) 126 <0796: DAUAEK> 2.0.CO; 2.
  4. ^ EnKF ve ilgili veri asimilasyon tekniklerine ilişkin bir anket için bkz. Evensen, G. (2007). Veri Asimilasyon: Topluluk Kalman Filtresi. Berlin: Springer. ISBN  978-3-540-38300-0.
  5. ^ Anderson, B.D. O .; Moore, J. B. (1979). Optimal Filtreleme. Englewood Kayalıkları, NJ: Prentice-Hall. ISBN  978-0-13-638122-8.
  6. ^ a b Johns, C. J .; Mandel, J. (2008). "Düzgün Veri Asimilasyonu için İki Aşamalı Topluluk Kalman Filtresi". Çevresel ve Ekolojik İstatistikler. 15 (1): 101–110. CiteSeerX  10.1.1.67.4916. doi:10.1007 / s10651-007-0033-0. S2CID  14820232.
  7. ^ a b Burgers, G .; van Leeuwen, P. J .; Evensen, G. (1998). "Ensemble Kalman Filtresinde Analiz Şeması". Aylık Hava Durumu İncelemesi. 126 (6): 1719–1724. Bibcode:1998MWRv..126.1719B. CiteSeerX  10.1.1.41.5827. doi:10.1175 / 1520-0493 (1998) 126 <1719: ASITEK> 2.0.CO; 2.
  8. ^ a b Evensen, G. (2003). "The Ensemble Kalman Filter: Teorik Formülasyon ve Pratik Uygulama". Okyanus Dinamikleri. 53 (4): 343–367. Bibcode:2003OcDyn..53..343E. CiteSeerX  10.1.1.5.6990. doi:10.1007 / s10236-003-0036-9. S2CID  129233333.
  9. ^ a b c d Mandel, J. (Haziran 2006). "Ensemble Kalman Filtresinin Etkin Uygulanması" (PDF). Hesaplamalı Matematik Raporları Merkezi. Denver ve Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki Colorado Üniversitesi. 231.
  10. ^ a b Golub, G.H.; Kredi, C.F.V (1989). Matris Hesaplamaları (İkinci baskı). Baltimore: Johns Hopkins Üniv. Basın. ISBN  978-0-8018-3772-2.
  11. ^ Chen, Y .; Snyder, C. (2007). "Bir Topluluk Kalman Filtresi ile Vorteks Konumunu Asimile Etme". Aylık Hava Durumu İncelemesi. 135 (5): 1828–1845. Bibcode:2007MWRv..135.1828C. doi:10.1175 / MWR3351.1.
  12. ^ Hager, W.W. (1989). "Bir matrisin tersini güncelleme". SIAM İncelemesi. 31 (2): 221–239. doi:10.1137/1031049.
  13. ^ Anderson, J.L. (2001). "Veri asimilasyonu için bir toplu ayar Kalman filtresi". Aylık Hava Durumu İncelemesi. 129 (12): 2884–2903. Bibcode:2001MWRv..129.2884A. CiteSeerX  10.1.1.5.9952. doi:10.1175 / 1520-0493 (2001) 129 <2884: AEAKFF> 2.0.CO; 2.
  14. ^ Evensen, G. (2004). "EnKF için örnekleme stratejileri ve karekök analiz şemaları". Okyanus Dinamikleri. 54 (6): 539–560. Bibcode:2004OcDyn..54..539E. CiteSeerX  10.1.1.3.6213. doi:10.1007 / s10236-004-0099-2. S2CID  120171951.
  15. ^ Tippett, M. K .; Anderson, J. L .; Bishop, C. H .; Hamill, T. M .; Whitaker, J. S. (2003). "Topluluk karekök filtreleri". Aylık Hava Durumu İncelemesi. 131 (7): 1485–1490. Bibcode:2003MWRv..131.1485T. CiteSeerX  10.1.1.332.775. doi:10.1175 / 1520-0493 (2003) 131 <1485: ESRF> 2.0.CO; 2.
  16. ^ Anderson, J.L. (2003). "Topluluk filtreleme için yerel bir en küçük kareler çerçevesi". Aylık Hava Durumu İncelemesi. 131 (4): 634–642. Bibcode:2003MWRv..131..634A. CiteSeerX  10.1.1.10.6543. doi:10.1175 / 1520-0493 (2003) 131 <0634: ALLSFF> 2.0.CO; 2.
  17. ^ Ott, E.; Hunt, B. R .; Szunyogh, I .; Zimin, A. V .; Kostelich, E. J .; Corazza, M .; Kalnay, E.; Patil, D .; Yorke, J. A. (2004). "Atmosferik veri asimilasyonu için yerel bir topluluk Kalman filtresi". Tellus A. 56 (5): 415–428. arXiv:fizik / 0203058. Bibcode:2004TellA..56..415O. doi:10.3402 / tellusa.v56i5.14462. S2CID  218577557.
  18. ^ Ravela, S .; Emanuel, K.; McLaughlin, D. (2007). "Alan Hizalamayla Veri Asimilasyonu". Fizik. D: Doğrusal Olmayan Olaylar. 230 (1–2): 127–145. Bibcode:2007PhyD..230..127R. doi:10.1016 / j.physd.2006.09.035.
  19. ^ Beezley, J. D .; Mandel, J. (2008). "Morphing ensemble Kalman filtreleri". Tellus A. 60 (1): 131–140. arXiv:0705.3693. Bibcode:2008TellA..60..131B. doi:10.1111 / j.1600-0870.2007.00275.x. S2CID  1009227.
  20. ^ a b Mandel, J .; Beezley, J. D. (Kasım 2006). Seyrek verilerin yüksek boyutlu doğrusal olmayan sistemlere asimilasyonu için tahmin-düzeltici ve morphing ensemble filtreleri (PDF). 11. Atmosfer, Okyanuslar ve Kara Yüzeyi için Entegre Gözlem ve Asimilasyon Sistemleri Sempozyumu (IOAS-AOLS), CD-ROM, Makale 4.12, 87. Amerikan Meteoroloji Derneği Yıllık Toplantısı, San Antonio, TX, Ocak 2007. CCM Raporu 239. Denver ve Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki Colorado Üniversitesi.
  21. ^ Anderson, J. L .; Anderson, S. L. (1999). "Topluluk asimilasyonları ve tahminleri üretmek için doğrusal olmayan filtreleme probleminin Monte Carlo uygulaması". Aylık Hava Durumu İncelemesi. 127 (12): 2741–2758. Bibcode:1999MWRv..127.2741A. doi:10.1175 / 1520-0493 (1999) 127 <2741: AMCIOT> 2.0.CO; 2.
  22. ^ Bengtsson, T .; Snyder, C .; Nychka, D. (2003). "Yüksek boyutlu sistemler için doğrusal olmayan bir toplu filtreye doğru". Jeofizik Araştırmalar Dergisi: Atmosferler. 108 (D24): STS 2–1–10. Bibcode:2003JGRD..108.8775B. doi:10.1029 / 2002JD002900.
  23. ^ van Leeuwen, P. (2003). "Büyük ölçekli uygulamalar için varyansı en aza indiren bir filtre". Aylık Hava Durumu İncelemesi. 131 (9): 2071–2084. Bibcode:2003MWRv..131.2071V. CiteSeerX  10.1.1.7.3719. doi:10.1175 / 1520-0493 (2003) 131 <2071: AVFFLA> 2.0.CO; 2.

Dış bağlantılar