Ölçülebilir bir durum uzayında Markov zincirleri - Markov chains on a measurable state space - Wikipedia

Bir Ölçülebilir bir durum uzayında Markov zinciri bir ayrık zamanlı homojen Markov zinciri Birlikte ölçülebilir alan durum uzayı olarak.

Tarih

Markov zincirlerinin tanımı 20. yüzyılda gelişti. 1953'te Markov zinciri terimi kullanıldı Stokastik süreçler Sayılabilir veya sonlu durum uzayında yaşayan, ayrık veya sürekli dizin kümeli, bkz. Doob.[1] veya Chung.[2] 20. yüzyılın sonlarından bu yana, bir Markov zincirini ölçülebilir bir durum uzayında yaşayan ayrık indeks kümesine sahip stokastik bir süreç olarak düşünmek daha popüler hale geldi.[3][4][5]

Tanım

İle belirtmek ölçülebilir bir alan ve a Markov çekirdeği kaynak ve hedef ile Stokastik bir süreç açık Markov çekirdeği ile homojen bir Markov zinciri olarak adlandırılır ve dağıtımı başlat Eğer

herhangi biri için memnun . Herhangi bir Markov çekirdeği için inşa edilebilir ve herhangi bir olasılık ilişkili bir Markov zincirini ölçebilir.[4]

Markov çekirdek entegrasyonu hakkında açıklama

Herhangi ölçü biz belirtiyoruz entegre edilebilir işlev Lebesgue integrali gibi . Önlem için tarafından tanımlandı aşağıdaki gösterimi kullandık:

Temel özellikler

Tek noktadan başlamak

Eğer bir Dirac ölçüsü içinde , bir Markov çekirdeğini ifade ediyoruz dağıtımın başlamasıyla ilişkili Markov zinciri açık ve beklenti değeri

için entegre edilebilir işlev . Tanım gereği, bizde.

Ölçülebilir herhangi bir fonksiyona sahibiz aşağıdaki ilişki:[4]

Markov çekirdek ailesi

Markov çekirdeği için dağıtımın başlamasıyla Markov çekirdeği ailesi tanıtılabilir tarafından

için ve . İlişkili Markov zinciri için göre ve biri elde eder

.

Sabit ölçü

Bir olasılık ölçüsü Markov çekirdeğinin sabit ölçüsü denir Eğer

herhangi biri için tutar . Eğer açık Markov çekirdeğine göre Markov zincirini gösterir sabit ölçü ile ve dağılımı dır-dir , sonra hepsi aynı olasılık dağılımına sahiptir, yani:

herhangi .

Tersinirlik

Bir Markov çekirdeği olasılık ölçüsüne göre tersinir olarak adlandırılır Eğer

herhangi biri için tutar Değiştiriliyor gösterir eğer göre tersine çevrilebilir , sonra sabit bir ölçü olmalı .

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Joseph L. Doob: Stokastik süreçler. New York: John Wiley & Sons, 1953.
  2. ^ Kai L. Chung: Durağan Geçiş Olasılıkları olan Markov Zincirleri. İkinci baskı. Berlin: Springer-Verlag, 1974.
  3. ^ Sean Meyn ve Richard L. Tweedie: Markov Zincirleri ve Stokastik Kararlılık. 2. baskı, 2009.
  4. ^ a b c Daniel Revuz: Markov Zincirleri. 2. baskı, 1984.
  5. ^ Rick Durrett: Olasılık: Teori ve Örnekler. Dördüncü baskı, 2005.