Stokastik osilatör - Stochastic oscillator

İçinde teknik Analiz nın-nin menkul kıymetler ticaret, stokastik osilatör bir itme kullanan gösterge destek ve direnç seviyeleri. George Lane bu göstergeyi 1950'lerin sonunda geliştirdi.[1] Dönem stokastik Bir süre boyunca fiyat aralığına göre cari bir fiyatın noktasını ifade eder.[2] Bu yöntem, bir menkul kıymetin kapanış fiyatını fiyat aralığı ile karşılaştırarak fiyat dönüş noktalarını tahmin etmeye çalışır.

Günlük bir zaman diliminde 5 dönemli stokastik osilatör aşağıdaki gibi tanımlanır:

H5 ve L5 sırasıyla son 5 gündeki en yüksek ve en düşük fiyatlardır,% D ise% K'nin N-gün hareketli ortalamasıdır (% K'nin son N değerleri). Genellikle bu basit bir hareketli ortalamadır, ancak daha yeni değerler için daha az standartlaştırılmış bir ağırlıklandırma için üstel bir hareketli ortalama olabilir.% D ile çalışırken yalnızca bir geçerli sinyal vardır -% D ile analiz edilen güvenlik arasında bir sapma.[3]

Tanım

Yukarıdaki hesaplama, belirli bir süre boyunca bir varlığın yüksek ve düşük fiyatı arasındaki aralığı bulur. Mevcut menkul kıymetin fiyatı daha sonra bu aralığın bir yüzdesi olarak ifade edilir;% 0, aralığın altını ve% 100, kapsanan süre boyunca aralığın üst sınırlarını gösterir. Bu göstergenin arkasındaki fikir, fiyatların dönüm noktalarından önce son aralığın uç noktalarına yakın kapanma eğiliminde olmasıdır. Stokastik osilatör şu şekilde hesaplanır:

Nerede
son kapanış fiyatı
son N dönemdeki en düşük fiyat
son N dönemdeki en yüksek fiyattır
3 dönemdir basit hareketli ortalama % K, .
3 dönemdir basit hareketli ortalama % D, .

3 hatlı bir Stochastic,% K cinsinden bir tahmin sinyali, bir dipte veya öncesinde% D dönüşü için bir sinyal ve% D-Slow cinsinden geri dönüşün bir teyidi verecektir.[4] İçin tipik değerler N 5, 9 veya 14 dönemdir. Göstergeyi 3 periyotta yumuşatmak standarttır.

Dr. George Lane Bir finansal analist, fiyatları tahmin etmek için stokastik osilatörlerin kullanımıyla ilgili yayın yapan ilk kişilerden biridir. Lane'e göre Stokastik göstergesi, döngüleri, Elliott Dalga Teorisi ve Fibonacci geri çekilmesi zamanlama için. Düşük marjda, takvim vadeli işlemleri yayılır Wilders kullanılabilir parabolik takip eden Dur stokastik bir girişten sonra. Öğretisinin en önemli parçası, stokastikler üzerine çizilen eğilim çizgilerinin, fiyat döngülerinde çizilen eğilim çizgilerine yaklaşırken / birbirine yaklaşırken farklılaşması ve yakınsamasıdır. Stokastik tahminler üstler ve dipler.

Yorumlama

Harekete geçme sinyali, aşırı bir alanda, bir döngü tabanının sağ tarafında bir çaprazlama ile bir sapma-yakınsama olduğu zamandır.[3] Düz geçitler sık ​​sık meydana gelebildiğinden, tipik olarak,% D çizgisinde bir tepe veya çukurdan sonra aşırı bir geri çekilmeyle birlikte meydana gelen geçitler bekler. Eğer fiyat uçuculuk yüksek, bir üstel hareketli ortalama Fiyattaki hızlı dalgalanmaları yumuşatma eğiliminde olan% D göstergesi alınabilir.

Stokastik, bir menkul kıymetin kapanış fiyatını fiyat aralığı ile karşılaştırarak dönüm noktalarını tahmin etmeye çalışır. Fiyatlar dönüm noktalarından hemen önce son aralığın aşırı uçlarına yakın bir yerde kapanma eğilimindedir. Bir yükselme eğilimi durumunda, fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkma eğilimindedir ve uzlaştırma fiyatı genellikle o dönemin ticaret aralığının üst ucunda olma eğilimindedir. Momentum yavaşlamaya başladığında, uzlaştırma fiyatları, aralığın üst sınırlarından geri çekilmeye başlayacak ve stokastik göstergenin nihai fiyatın yüksek seviyesinde veya öncesinde düşmesine neden olacaktır.[5]

Stokastik ıraksama.

% D çizgisi aşırı bir bölgede olduğunda ve fiyat hareketinden saptığında bir uyarı veya kurulum mevcuttur. Gerçek sinyal, daha hızlı olan% K çizgisi% D çizgisini geçtiğinde gerçekleşir.[6]

Iraksama-yakınsama, piyasadaki momentumun azaldığının bir göstergesidir ve oluşmakta olan bir tersine dönüş olabilir. Aşağıdaki tablo, stokastiklerdeki fiyata göre bir farklılığın fiyat yönünde bir tersine dönüşü öngördüğü bir örneği göstermektedir.

"Stokastik pop" olarak bilinen bir olay, fiyatlar patladığında ve devam ettiğinde ortaya çıkar. Bu, mevcut pozisyonu arttırmak için bir sinyal olarak yorumlanır veya yön mevcut pozisyona aykırı ise likidasyon.[7]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Stokastik Gösterge [ChartSchool]". Alındı 6 Ekim 2014.
  2. ^ Murphy, John J. (1999). "John Murphy'nin Teknik Ticaretin On Yasası Arşivlendi 2012-04-23 de Wayback Makinesi ".
  3. ^ a b Lane, George M.D. (Mayıs / Haziran 1984) "Lane's Stochastics," Technical Analysis of Stocks and Commodities dergisinin ikinci sayısı. sayfa 87-90.
  4. ^ Lane, George C. & Caire (1998) "Stokastiklere Başlarken" s. 3
  5. ^ Kişi, John L (2004). Teknik Ticaret Taktikleri İçin Tam Bir Kılavuz: Pivot Noktaları, Şamdanlar ve Diğer Göstergeleri Kullanarak Nasıl Kar Edilir. Hoboken, NJ: Wiley. s. 144–145. ISBN  0-471-58455-X.
  6. ^ Murphy, John J (1999). Finansal Piyasaların Teknik Analizi: Ticaret Yöntemleri ve Uygulamaları için Kapsamlı Bir Kılavuz. New York: New York Finans Enstitüsü. s. 247. ISBN  0-7352-0066-1.
  7. ^ Bernstein, Jake (1995). Tam Günlük Tüccar. New York: McGraw Tepesi. ISBN  0-07-009251-6.

Dış bağlantılar