Walds Martingale - Walds martingale - Wikipedia

İçinde olasılık teorisi Wald Martingale, adını Abraham Wald ve daha yaygın olarak şu şekilde bilinir: geometrik Brown hareketi, bir Stokastik süreç şeklinde

herhangi Gerçek değer λ nerede Wt bir Wiener süreci.[1]:32[2]:261[3] Süreç bir Martingale.[1]

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ a b Hunt, P. J .; Kennedy, J. E. (2005). "Martingales". Teori ve Uygulamada Finansal Türevler. Olasılık ve İstatistikte Wiley Serisi. s. 31. doi:10.1002 / 0470863617.ch3. ISBN  9780470863619.
  2. ^ Chang, F.R (2004). "Sınırlar ve Emici Engeller". Sürekli Zamanda Stokastik Optimizasyon. s. 225–287. doi:10.1017 / CBO9780511616747.008. ISBN  9780511616747.
  3. ^ Asmussen, S. R .; Kella, O. (2000). "Markov katkı işlemleri ve uygulamaları için çok boyutlu bir martingal". Adv. Appl. Probab. 32 (2): 376–393. CiteSeerX  10.1.1.49.9292. doi:10.1239 / aap / 1013540169. JSTOR  1428194.