Subordinator (matematik) - Subordinator (mathematics)
Matematiğinde olasılık, bir alt yönetici ile ilgili bir kavramdır Stokastik süreçler. Bir astın kendisi, ikincil stokastik süreç olan başka bir stokastik süreç içinde zamanın evriminin stokastik bir sürecidir. Başka bir deyişle, bir alt koordinatör, rastgele belirli bir kronolojik zaman birimi için ikincil süreç içinde meydana gelen "zaman adımlarının" sayısı.
Alt yönetici olabilmek için bir süreç bir Lévy süreci[1] Ayrıca artıyor olmalı, neredeyse kesin.[1] veya bir katkı süreci[2].
Tanım
Bir alt yönetici, artan (a.s.) Lévy süreci veya katkı işlemi. [3][2]
Örnekler
varyans gama süreci olarak tanımlanabilir Brown hareketi tabi gama alt koordinatörü.[1] Eğer bir Brown hareketi, sürüklenme ile rastgele bir zaman değişikliğine maruz kalırsa gama süreci, varyans gama süreci şu şekilde olacaktır:
Cauchy süreci olarak tanımlanabilir Brown hareketi tabi Lévy alt koordinatörü.[1]
Referanslar
- ^ a b c d Applebaum, D. "Lévy süreçleri ve Stokastik hesaplama üzerine dersler, Braunschweig; Ders 2: Lévy süreçleri" (PDF). Sheffield Üniversitesi. s. 37–53.
- ^ a b Li, Jing; Li, Lingfei; Zhang, Gongqiu (2017). "VIX türevlerini fiyatlandırma ve riskten koruma için saf atlama modelleri". Ekonomik Dinamikler ve Kontrol Dergisi. 74. doi:10.1016 / j.jedc.2016.11.001.
- ^ Lévy Süreçler ve Stokastik Hesap (2. baskı). Cambridge: Cambridge University Press. 2009-05-11. ISBN 9780521738651.
 | Bu olasılık ile ilgili makale bir Taslak. Wikipedia'ya şu yolla yardım edebilirsiniz: genişletmek. |