Robert F. Engle - Robert F. Engle

Robert F. Engle III
Robert Engle SantiagoWEAI2017.png
2017 yılında meşgul
Doğum (1942-11-10) 10 Kasım 1942 (78 yaşında)
Syracuse, New York, ABD
KurumNew York Üniversitesi, 2000'den beri
California Üniversitesi, San Diego, (1975–2003)
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, (1969–1975)
AlanEkonometri
gidilen okulCornell Üniversitesi, (Doktora 1969)
Williams Koleji, (BS 1964)
Doktora
danışman		Ta-Chung Liu[1]
Doktora
öğrenciler		Mark Watson
Tim Bollerslev
EtkilerDavid Hendry
KatkılarKEMER
Eşbütünleşme
ÖdüllerEkonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü (2003)
Bilgi -de FİKİRLER / RePEc

Robert Fry Engle III (10 Kasım 1942 doğumlu) bir Amerikan istatistikçi ve 2003'ün galibi Ekonomi Bilimlerinde Nobel Anma Ödülü, ödülü paylaşıyor Clive Granger, "ekonomik analiz yöntemleri için Zaman serisi zamanla değişen uçuculuk (KEMER )".

Biyografi

Engle doğdu Syracuse, New York içine Quaker aile[2] ve 'den mezun olmaya devam etti Williams Koleji Birlikte B.S. fizikte. O bir kazandı HANIM. fizikte ve bir Doktora ekonomide, her ikisi de Cornell Üniversitesi sırasıyla 1966 ve 1969'da.[3] Doktora derecesini tamamladıktan sonra Engle, Ekonomi Bölümü'nde Profesör oldu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 1969'dan 1977'ye kadar.[4] Fakülte'ye katıldı California Üniversitesi, San Diego (UCSD), 2003'te emekli olduğu 1975'te. Şu anda UCSD'de Emekli Profesör ve Araştırma Profesörü pozisyonlarında bulunuyor. Şu anda ders veriyor New York Üniversitesi, Stern İşletme Fakültesi o nerede Michael Armellino Finansal Hizmetler Yönetimi Profesörü. Şurada: New York Üniversitesi Engle öğretir Yöneticiler için Risk Yönetimi Programında Bilim Ustası,[5] ile ortaklaşa sunulan Amsterdam Finans Enstitüsü.[6]

Engle'nin en önemli katkısı, finansal piyasa fiyatlarındaki öngörülemeyen hareketleri analiz etmek için çığır açan bir yöntem keşfiydi ve faiz oranları. Bu değişken hareketlerin doğru karakterizasyonu ve tahmini, ölçümleme ve etkin bir şekilde yönetme için gereklidir. risk. Örneğin, risk ölçümü fiyatlandırmada önemli bir rol oynar seçenekler ve finansal türevler. Önceki araştırmacılar ya sabit varsaymışlardı uçuculuk veya yaklaştırmak için basit cihazlar kullanmıştı. Engle, hisse senedi fiyatlarının ve diğer finansal değişkenlerin yüksek volatilite ve düşük volatilite dönemleri arasında hareket etme eğilimini yakalayan yeni istatistiksel volatilite modelleri geliştirdi ("Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite: ARCH"). Bu istatistiksel modeller modern teknolojinin temel araçları haline geldi. Arbitraj fiyatlandırma teorisi ve pratik.

Engle, NYU-Stern'in Volatilite Enstitüsü'nün merkezi kurucusu ve yöneticisiydi. Sistemik risk V-LAB sitesinde ülkeler arasında.[7]

Daha yakın zamanda, Engle (ve Eric Ghysels ) Society for Financial Econometrics'i (SoFiE) kurdu.

Kişisel hayat

  • Babanın Büyükbaba - Robert Fry Engle, Sr. (d. 1879, 1946)
  • Baba - Robert Fry Engle, Jr. (d. 1910, d. 1981, DuPont eczacı)
  • Anne - Mary Starr Engle ("Murry", Fransızca öğretmeni, m. 1939)
  • Kız kardeş - Patricia Lee Engle ("Patty", ikiz, UNICEF resmi)
  • Kız kardeş - Sally Engle Merry (antropolog, ikiz)
  • Karısı - Marianne Eger Engle (psikolog, m. 10 Ağustos 1969, iki çocuk)
  • Kızı - Lindsey Engle Richland (psikolog )
  • Oğlu - Jordan Engle (aktör b. Mayıs-1980)

Seçilmiş işler

  • Engle, Robert F. (1982). "Birleşik Krallık Enflasyonunun Varyansına İlişkin Tahminlerle Otoregresif Koşullu Değişken Varyans". Ekonometrik. 50 (4): 987–1008. doi:10.2307/1912773. JSTOR  1912773.
  • Engle, Robert F .; Hendry, David F .; Richard, Jean-Francois (1983). (ile David F. Hendry ve Jean-Francois Richard). "Dışsallık". Ekonometrik. 51 (2): 277–304. doi:10.2307/1911990. JSTOR  1911990.
  • . (C. Granger, J. Rice ve A. Weiss ile). "Hava ve Elektrik Talebi Arasındaki İlişkinin Yarı Parametrik Tahminleri". J. Amer. Devletçi. Doç. 81 (394): 310–320. 1986. doi:10.1080/01621459.1986.10478274.CS1 Maint: diğerleri (bağlantı)
  • Engle, Robert F .; Granger, C.W.J (1987). (ile Clive Granger ). "Birlikte Entegrasyon ve Hata Düzeltme: Temsil, Tahmin ve Test" (PDF). Ekonometrik. 55 (2): 251–276. doi:10.2307/1913236. JSTOR  1913236.
  • Engle, Robert F .; Lilien, David M .; Robins, Russell P. (1987). (David Lilien ve Russell Robins ile). "Vade Yapısında Zamanla Değişen Risk Premisinin Tahmini: ARCH-M Modeli". Ekonometrik. 55 (2): 391–407. doi:10.2307/1913242. JSTOR  1913242.
  • . (V. Ng ve M. Rothschild ile). "Bir Faktör ARCH Kovaryans Yapısıyla Varlık Fiyatlandırması: Hazine Bonoları için Ampirik Tahminler" (PDF). Ekonometri Dergisi. 45 (1–2): 213–237. 1990. doi:10.1016 / 0304-4076 (90) 90099-F. hdl:2027.42/28496. S2CID  55667632.CS1 Maint: diğerleri (bağlantı)
  • Engle, Robert F .; Russell, Jeffrey R. (1998). (J.R. Russell ile). "Otoregresif Koşullu Süre: Düzensiz Aralıklı İşlem Verileri için Yeni Bir Model". Ekonometrik. 66 (5): 1127–1162. doi:10.2307/2999632. JSTOR  2999632.
  • "Dinamik Koşullu Korelasyon - Basit Bir Çok Değişkenli GARCH Modelleri Sınıfı". Journal of Business and Economic Statistics. 20 (3): 339–350. 2002. doi:10.1198/073500102288618487. S2CID  14784060.
  • Easley, D .; Engle, R. F .; O'Hara, M .; Wu, L. (2008). (ile Maureen O'Hara, David Easley ve L. Wu). "Bilgili ve Bilgisiz Tüccarların Zamanla Değişen Varış Oranları". Finansal Ekonometri Dergisi. 6 (2): 171–207. doi:10.1093 / jjfinec / nbn003.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Engle, Robert F .; Liu, Ta-Chung (1972), "Zaman İçinde Toplanmanın Ekonometrik Bir Modelin Dinamik Özellikleri Üzerindeki Etkileri", Hickman, Bert G. (ed.), Döngüsel Davranışın Ekonometrik Modelleri (PDF)Gelir ve Servet Araştırmaları Konferansı. Gelir ve servet üzerine çalışmalar, 2, NBER, s. 673.
  2. ^ Robert F. Engle III Nobelprize.org'da Bunu Vikiveri'de düzenleyin, 2 Mayıs 2020'de erişildi
  3. ^ New York Üniversitesi'nde Anasayfa
  4. ^ MIT Nobel ödülleri
  5. ^ "NYU Stern İşletme Okulu". Alındı 10 Mart 2017.
  6. ^ "Amsterdam Finans Enstitüsü - Finansal Eğitim". Alındı 10 Mart 2017.
  7. ^ Volatilite Enstitüsü NYU-Stern İşletme Okulu sitesinde

Dış bağlantılar

Ödüller
Öncesinde
Daniel Kahneman
Vernon L. Smith		 Ekonomi Nobel Anma Ödülü sahibi
2003
Yanında servis: Clive W.J. Granger		tarafından başarıldı
Finn E. Kydland
Edward C. Prescott