Basus teoremi - Basus theorem - Wikipedia

İçinde İstatistik, Basu teoremi herhangi olduğunu belirtir kesinlikle tamamlandı en az yeterli istatistik dır-dir bağımsız herhangi bir yardımcı istatistik. Bu bir 1955 sonucudur Debabrata Basu.[1]

Genellikle istatistikte, iki istatistiğin bağımsızlığını kanıtlamak için bir araç olarak kullanılır, önce birinin yeterli, diğerinin yardımcı olduğunu gösterdikten sonra teoreme başvurarak.[2] Bunun bir örneği, normal dağılımın örnek ortalamasının ve örnek varyansının bağımsız istatistikler olduğunu göstermektir. Misal aşağıdaki bölüm. Bu özellik (örnek ortalamadan ve örnek varyansından bağımsız) normal dağılımları karakterize eder.

Beyan

İzin Vermek bir dağıtım ailesi olmak ölçülebilir alan ve ölçülebilir haritalar ölçülebilir bir alana . (Bu tür haritalara istatistik.) Eğer için sınırlandırılmış olarak eksiksiz bir istatistiktir , ve yardımcıdır , sonra bağımsızdır .

Kanıt

İzin Vermek ve ol marjinal dağılımlar nın-nin ve sırasıyla.

Gösteren ön görüntü bir setin haritanın altında . Ölçülebilir herhangi bir set için sahibiz

Dağıtım bağlı değil Çünkü yardımcıdır. Aynı şekilde, bağlı değil Çünkü yeterlidir. Bu nedenle

İntegrandın (integralin içindeki fonksiyon) bir fonksiyon olduğuna dikkat edin ve yok . Bu nedenle Sınırlı bir şekilde işlevi tamamlar

sıfırdır hemen hemen tüm değerleri ve böylece

neredeyse hepsi için . Bu nedenle, bağımsızdır .

Misal

Normal dağılımın örnek ortalamasından ve örnek varyansından bağımsızlık (bilinen varyans)

İzin Vermek X1, X2, ..., Xn olmak bağımsız, aynı şekilde dağıtılmış normal rastgele değişkenler ile anlamına gelmek μ ve varyans σ2.

Sonra parametreye göre μbunu gösterebilir

örnek ortalama, tam bir yeterli istatistiktir - tahmin etmek için elde edilebilecek tüm bilgilerdir μ, ve artık yok - ve

örnek varyansı yardımcı bir istatistiktir - dağılımı şunlara bağlı değildir μ.

Bu nedenle, Basu'nun teoreminden bu istatistiklerin bağımsız olduğu sonucu çıkar.

Bu bağımsızlık sonucu ayrıca şu şekilde de kanıtlanabilir: Cochran teoremi.

Ayrıca, bu özellik (normal dağılımın örnek ortalaması ve örnek varyansı bağımsızdır) karakterize eder normal dağılım - başka hiçbir dağıtım bu özelliğe sahip değildir.[3]

Notlar

  1. ^ Basu (1955)
  2. ^ Ghosh, Malay; Mukhopadhyay, Nitis; Sen, Pranab Kumar (2011), Sıralı Tahmin Olasılık ve İstatistikte Wiley Serisi, 904, John Wiley & Sons, s. 80, ISBN  9781118165911, Aşağıdaki teorem, Basu'dan dolayı ... ilgili istatistiklerin ortak ve marjinal dağılımlarını fiilen türetmeden, belirli istatistik türleri arasında bağımsızlığı kanıtlamamıza yardımcı olur. Bu çok güçlü bir araçtır ve sıklıkla kullanılır ...
  3. ^ Geary, R.C. (1936). "Normal Olmayan Örnekler için" Öğrenci Oranının "Dağılımı. Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi Eklentisi. 3 (2): 178–184. doi:10.2307/2983669. JFM  63.1090.03. JSTOR  2983669.

Referanslar