Normal-ters-Wishart dağılımı - Normal-inverse-Wishart distribution - Wikipedia

normal-ters-Wishart
Gösterim
Parametreler yer (vektör gerçek )
(gerçek)
ters ölçek matrisi (konum def. )
(gerçek)
Destek kovaryans matrisi (konum def. )
PDF

İçinde olasılık teorisi ve İstatistik, normal-ters-Wishart dağılımı (veya Gauss-ters-Wishart dağılımı) çok değişkenli dört parametreli bir sürekli olasılık dağılımları. O önceki eşlenik bir çok değişkenli normal dağılım bilinmeyenle anlamına gelmek ve kovaryans matrisi (tersi hassas matris ).[1]

Tanım

Varsayalım

var çok değişkenli normal dağılım ile anlamına gelmek ve kovaryans matrisi , nerede

var ters Wishart dağılımı. Sonra normal-ters-Wishart dağılımına sahiptir.

Karakterizasyon

Olasılık yoğunluk işlevi

PDF'nin tam sürümü aşağıdaki gibidir:[2]

Buraya çok değişkenli gama işlevi ve verilen matrisin İzidir.

Özellikleri

Ölçeklendirme

Marjinal dağılımlar

Yapım gereği marjinal dağılım bitmiş bir ters Wishart dağılımı, ve koşullu dağılım bitmiş verilen bir çok değişkenli normal dağılım. marjinal dağılım bitmiş bir çok değişkenli t dağılımı.

Parametrelerin arka dağılımı

Örnekleme yoğunluğunun çok değişkenli bir normal dağılım olduğunu varsayalım

nerede bir matris ve (uzunluk ) satırdır matrisin.

Örnekleme dağılımının ortalama ve kovaryans matrisi bilinmediğinden, ortalama ve kovaryans parametrelerinin önüne bir Normal-Ters-Wishart yerleştirebiliriz.

Ortalama ve kovaryans matrisi için ortaya çıkan posterior dağılım da bir Normal-Ters-Wishart olacaktır.

nerede

.


Eklem arkasından numune almak için basitçe örneklerini alır , sonra çiz . Yeni bir gözlemin arka öngörüsünden yararlanmak için, zaten çizilmiş değerleri göz önüne alındığında ve .[3]

Normal-ters-Wishart rastgele değişkenler oluşturma

Rastgele değişkenlerin oluşturulması basittir:

  1. Örneklem bir ters Wishart dağılımı parametrelerle ve
  2. Örneklem bir çok değişkenli normal dağılım ortalama ile ve varyans

İlgili dağılımlar

  • normal Wishart dağılımı temelde varyans yerine kesinlik ile parametreleştirilen aynı dağılımdır. Eğer sonra .
  • normal-ters-gama dağılımı tek boyutlu eşdeğerdir.
  • çok değişkenli normal dağılım ve ters Wishart dağılımı bu dağıtımın yapıldığı bileşen dağılımlarıdır.

Notlar

  1. ^ Murphy, Kevin P. (2007). "Gauss dağılımının eşlenik Bayes analizi." [1]
  2. ^ Simon J.D. Prince (Haziran 2012). Bilgisayarla Görü: Modeller, Öğrenme ve Çıkarım. Cambridge University Press. 3.8: "Normal ters Wishart dağılımı".
  3. ^ Gelman, Andrew ve diğerleri. Bayesci veri analizi. Cilt 2, sayfa 73. Boca Raton, FL, ABD: Chapman & Hall / CRC, 2014.

Referanslar

  • Piskopos Christopher M. (2006). Örüntü Tanıma ve Makine Öğrenimi. Springer Science + Business Media.
  • Murphy, Kevin P. (2007). "Gauss dağılımının eşlenik Bayes analizi." [2]